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TONA複利関連指標を3月15日から算出・公表
2021年3月8日

株式会社QUICK

 

株式会社QUICK(本社:東京都中央区、代表取締役社長:近藤勝義、以下「QUICK 」)は、日本円の無担保コール翌日物金利(TONA)から複利計算した指標を2021年3月15日から算出・公表します。市場参加者は指標の利用によって、TONA日次複利の水準を共有し、計算・照合に係る負荷を軽減できます。指標の利用を促進することで、TONAを参照金利とする翌日物金利スワップ(OIS)市場の活性化につながるものと考えております。

 

【TONA複利関連指標の概要】

日本銀行が公表する無担保コール翌日物金利の加重平均値(確報)から2種類の複利関連指数を算出します。

 

(1)TONA Averages
指標の基準日(各営業日)から遡って30日前、90日前、180日前から基準日までの期間について、それぞれTONAを日次複利計算した金利

(2)TONA Index
2017年6月14日(日本銀行の「無担保コールO/N物レート行動規範」制定日)に100単位だった資産をTONAで運用した場合の基準日の資産評価額。TONA Indexを利用すれば、任意の期間においてTONAを複利計算した金利を比較的容易に算出できます。

 

 

【掲載予定のサービス】

・QUICKの端末サービス(問い合わせコード:TONA@)
・Webサイト(準備が整い次第、掲載)

 

QUICKはLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の代替となる日本円の新金利指標「東京ターム物リスク・フリー・レート(TORF)」の算出・公表を担うための新会社「株式会社QUICKベンチマークス(QBS)」を
1月18日に設立しました。TONA複利関連指標の公表は、OIS市場の活性化を通じて、TORF算出に用いるデータの充足も期待されます。

 

 

【TORFについて】
https://corporate.quick.co.jp/torf/

【本件に関するお問い合わせ先】
https://corporate.quick.co.jp/contact/

 

以 上