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デリバティブ業務向け
ソリューション
TARF商品など新型商品にも対応。
市場部門、リスク管理部門、法人営業部門の業務効率を実現します。
活用事例
市場部門 外為取引フローの自動化で取引強化!
エキゾチック商品各種の市場価格での時価評価が可能
数式モデルを利用し、カバー銀行から提供されるプライスが、市場価格と照らし合わせて適切かの判断が可能です。
TARF取引などの新型商品に対応
対顧客シミレーション機能により、TARFのプライシングが可能です。
リスク管理部門+業務管理部門 国内外の主要外為取引システムと接続し、為替取引強化!
各種為替執行システムで約定された為替取引を、既存システムに一括連携(STP)
主要なバックオフィスシステムとSTP連携が確立、オペレーションの効率化を実現します。
デリバティブ管理に必要な多通貨の金利データを提供
Fixing金利・OISレート・スワップレート・ベーシススワップスプレッドなど、マルチカーブ対応などで必要な多通貨のマーケットデータを提供
仕組債プライシング業務に必須のオプションボラティリティ情報を提供
仕組債評価時に必要となるCAP/FLOORやスワップションなど金利オプションのボラティリティ・通貨オプションボラティリティ等を提供。金利オプションについては、ブラックショールズモデル・ノーマルモデルの両モデルのボラティリティやスキュー情報も提供。
法人営業部門 TARF商品などの新型商品を提案可能!
多様化する顧客ニーズに合わせた為替商品の提案
現在の市場環境にあった最適な商品を顧客に提案可能となります。
顧客問い合わせに対する迅速な回答
エンタープライズ機能(遠隔操作機能)によるプライシングの迅速化により、顧客問い合わせに素早く回答することが可能になります。
通貨オプション販売業務での事務作業をサポート
約定書・提案書の作成や、対顧客向け約定前交付用のリスクシミュレーション機能により、販売業務での書類作成が容易に行えるようになります。
主な情報・機能の紹介
外国為替
スポットレート気配
[主なデータカバレッジ]
  • スポットレート(EBS・タレットプレボン・三菱UFJ銀行・みずほ銀行)
  • フォワードレート(タレットプレボン・三菱UFJ銀行・みずほ銀行)
  • 対顧客レート(三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・信金中央金庫・シティバンク)
  • 通貨オプションボラティリティ(GFI)
  • 建玉情報(CFTC・店頭FX・くりっく365)
  • 実効為替レート(日銀・欧州中央銀行[ECB]・米連邦準備理事会[FRB])
IRSCalc
アモチ付金利スワップの固定金利を計算。スタブやスプレッドの設定も可能。

FENICS Gateway
社外の様々なシステムと御社の既存システムを、QUICK専用線を利用してリアルタイムで自動STP連携。
外国為替
フォワードレート計算機能
対ドルやクロス円について40通貨ペア以上の評価や、任意のSTART日、END日を措定したODDタームの評価が可能。また、為替予約時の前倒し延長レートの計算も可能。
金利スワップ・
通貨オプション気配
[主なデータカバレッジ]
  • LIBOR / TIBOR
  • 金利スワップ・FRA
  • OIS
  • ベーシススワップ
  • スワプション・キャップ/フロア
  • 通貨オプション
Kalahari
市場の需給やイベントで歪んだカーブを自動で補正し、市場需給を正確に反映した精緻な為替先物や金利商品に対するリアルタイムのプライシングやカーブの生成手段を提供。
外国為替
スポットレート気配
[主なデータカバレッジ]
  • スポットレート(EBS・タレットプレボン・三菱UFJ銀行・みずほ銀行)
  • フォワードレート(タレットプレボン・三菱UFJ銀行・みずほ銀行)
  • 対顧客レート(三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・信金中央金庫・シティバンク)
  • 通貨オプションボラティリティ(GFI)
  • 建玉情報(CFTC・店頭FX・くりっく365)
  • 実効為替レート(日銀・欧州中央銀行[ECB]・米連邦準備理事会[FRB])
外国為替
フォワードレート計算機能
対ドルやクロス円について40通貨ペア以上の評価や、任意のSTART日、END日を措定したODDタームの評価が可能。また、為替予約時の前倒し延長レートの計算も可能。
金利スワップ・
通貨オプション気配
[主なデータカバレッジ]
  • LIBOR / TIBOR
  • 金利スワップ・FRA
  • OIS
  • ベーシススワップ
  • スワプション・キャップ/フロア
  • 通貨オプション
IRSCalc
アモチ付金利スワップの固定金利を計算。スタブやスプレッドの設定も可能。
Kalahari
市場の需給やイベントで歪んだカーブを自動で補正し、市場需給を正確に反映した精緻な為替先物や金利商品に対するリアルタイムのプライシングやカーブの生成手段を提供。

FENICS Gateway
社外の様々なシステムと御社の既存システムを、QUICK専用線を利用してリアルタイムで自動STP連携。
70種類を超える通貨オプションのプライシングを始め、約定の管理・行使放棄消滅発生等のオプションライフサイクルの管理、正確な時価評価・リスク分析など広範囲な機能を提供。
  • プライシング機能(バニラ・エキゾチック)
  • ポートフォリオ管理、リスクシミュレーション機能 (時価評価・リスク管理)
  • STP機能(後続の他システム向けに約定データを受け渡す機能)
  • エンタープライズ機能(FENICSの遠隔利用)