電力価格予測サービス

電力情報サービス「QUICK E-Power Polaris」に新たなコンテンツを追加します。
電気事業を営む多くの事業者の皆様から寄せられた要望に応える価格予測サービスとして、短期の「スポット価格予測」と中長期の「フォワードカーブ」を提供します。発電所の稼働判断や事業計画の策定、価格高騰リスクへの対応など電力価格の変動でビジネスに大きな影響を受ける全ての事業者をサポートします。

QUICK価格予測サービスの特色

新規開発の価格予測サービスは、統計学の回帰分析を利用して将来価格を導き出す算出モデルに基づいています。同モデルは統計学が専門の唐渡広志・富山大学経済学部教授が構築し、金融工学が専門の森平爽一郎・慶応義塾大学名誉教授に監修していただきました。
スポット価格予測、フォワードカーブともに、QUICKの独自モデルを利用して価格を算出しています。価格決定要因となる外生変数には過去の電力スポット価格や発電所の稼働状況、リム情報開発(株)が提供する北東アジア向けLNG価格(※S&P Platts社のJKMに相当)等も利用し、精度を高めました。天気予報は3時間ごとにデータを補完し、スポット価格予測ではリアルタイムで価格に反映させます。 フォワードカーブについては、より多くの事業者の利用を想定し、説明のしやすさや低コストでの導入を実現いたしました。

価格算出の範囲
スポット価格予測 全国9エリアについて、最長4日先までの各48コマ
フォワードカーブ 東西エリアのベースロード、日中ロードについて、最長3年先までの価格(日次・週次・月次)

モデルについて

電力価格を決定する要因となり得る情報を集め、その有効性を検証し、有効と認められた情報のみを変数として採用しています。各変数について、価格決定への影響度を示す係数を推定してモデルを作成し、将来価格を算出します。
電力市場に影響を与える要因は季節や時々のイベント、さらには経済動向によっても変化し、それぞれの影響度も常に一定ではありません。その時々の状況に即した予測値を算出できるよう、変数と係数は定期的に見直します。

フォワードカーブについて

フォワードカーブとは、現時点で約定が可能と思われる将来価格を各期間のグリッドごとに表したものです。決して「将来の電力価格の予想」ではないことに注意を払う必要があります。QUICKのフォワードカーブはスポット価格予測同様、モデルを利用して算出しています。 フォワードカーブを算出する場合、変数も将来価格を利用することが望ましいのですが、将来シナリオとして利用できる変数は限られています。QUICKは燃料先物(New York Mercantile Exchange上場のHenry Hub (LNG)とWTI(原油))のデータ、および気象庁から取得した長期予想を将来シナリオとして利用しています。

変数
スポット価格予測 各エリアの代表地点の予想気温(Open Weather Map)、過去10年間の平均気温(気象庁)、LNGスポット価格(リム情報開発の北東アジア価格・円換算)、WTI原油(先物期近限月・円換算)、発電所稼働率(「QUICK E-Power Polaris」)、その他
フォワードカーブ WTI原油先物(NYMEX)、Henry Hub(同)、過去10年間の平均気温(気象庁)、その他

モデル設計・監修

唐渡広志(富山大学経済学部教授)
1996年、青山学院大学経済学部卒。2003年、大阪大学大学院経済学研究科博士課程修了。11年から現職。最近の刊行論文に「人口減少下での都市縮退」(2019.10)「ヘドニック・アプローチを利用した不動産価格指数の推定方法とその問題点」(2016.1)等。

森平爽一郎(慶応義塾大学名誉教授)
1985年、Ph.D.(ファイナンス)、テキサス大学オースチン校経営大学院卒。福島大学経済学部助教授、慶應義塾大学総合政策学部教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授、保険年金リスク学会会長、京都大学経済研究所、日本銀行金融研究所研究員等を歴任。最近の著書に「経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門」(朝倉書店、2019年)、「EViewsで学ぶ応用ファイナンス」(共著、日本評論社、2019年)等。

スポット価格予測

独自モデルに「予想気温」「LNGスポット価格」など外生変数を組み込み、最長4日先までのスポット価格を算出します。
フォワードカーブ
「各種燃料データ」「24時間平均気温」など外生変数を利用して「日次」「週次」「月次」で最長3年先まで算出。任意の期間での表示も可能です。
色別プライス傾向
48コマ×4日分の実績値に予測データを追加。一目で数日後の予想価格を把握できます。
エリア価格/東西スプレッド
スポットのエリア価格チャートに予測データを追加。過去から将来までワンストップで価格傾向を確認できます。

※上記サービスは、QUICK E-Power Polaris のオプションサービス(別料金)としてご利用いただけます。

Polarisはウェブサービス以外でも
お客様のニーズに応えます

APIによるデータ提供
「社内のポータルや大型モニターで情報を一覧したい」「社内システムに市況データを取り込んで利用したい」といったニーズにもお応えします。APIで提供する大量のデータを活用して、分析にかかる手間を省力化できます。
リム情報開発による
各種サービス
資本業務提携しているリム情報開発は日本を代表するエネルギーの情報配信会社です。デイリーレポート(電力、LNG、原油・コンデンセートなど)、週刊のバイオマスレポートなどによる各種エネルギー情報の提供、エネルギー市場に特化した社員研修、コンサルティングなどを実施。電力のほか、エネルギー市場全般のニーズにも対応しています。