東京ターム物リスク・フリー・レート(TORF)は、株式会社QUICKベンチマークス(QBS)が算出・公表する日本円の短期金利です。本指標はロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の後継金利の一つであり、金融商品取引法が定める「特定金融指標」に指定されています。
算出には、金融機関の信用リスクをほぼ含まない「無担保コール翌日物金利」を原資産とするデリバティブ取引のデータが使われており、LIBORなどの金利指標と同様、金利の計算期間の開始時点でレートが決まっている前決めターム物金利である点が特徴です。
現在では世界の金融機関において、日本円金利の融資やデリバティブ取引における基準金利として幅広く利用されています。
詳細は以下をご覧ください。
https://corporate.quick.co.jp/torf/
※TORFの利用にあたっては、QUICKとのライセンス契約が必要となります。
概要
TONA Averages・TONA Indexは日本銀行が公表する無担保コール翌日物金利を複利計算した指標です。TONAは日本円LIBORの後継金利の一つですが、日本円LIBORの代替として用いる場合は毎日のTONAを用いて複利計算する必要があります。市場参加者はTONA Averages・TONA Indexの利用によって、TONAの日次複利の水準を共有し、計算・照合にかかわる負荷を軽減することができます。
TONA Averages
指標の基準日(各営業日)から遡って30日前、90日前、180日前から基準日までの期間について、それぞれTONAを日次複利計算した金利。
TONA Index
2017年6月14日(日本銀行の「無担保コールO/N物レート行動規範」制定日)に100単位だった資産をTONAで運用した場合の基準日の資産評価額。
※TONA Indexの過去データから、スタート日とエンド日を指定することで、任意の期間においてTONAを複利計算した金利を算出可能。
- カバレッジ
- TONA Averages: 30日、60日、180日
- 過去データ
- TONA Averages 30日:2010/2/1~
TONA Averages 60日:2010/4/1~
TONA Averages 180日:2010/6/29~
TONA Index:2010/1/4~
- 販売地域
- Global
- Pricing Models
- 月次払いサービス提供契約
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