Data Set
QUICK 推定PD
提供頻度週次
提供時間毎週水曜日 15:30頃
水曜日が休日の場合は、翌営業日に更新
提供方法API
情報元QUICK
                   
概要

個別企業のデフォルト確率を推定したものを、推定PD(Probability of Default)と呼びます。

この算出には、いくつかの方法がありますが、本サービスでは、株価とオプション価格理論を用いる方法を用います。個別企業の債務返済能力を示す財務諸表は、タイムリーな入手が困難です。一方、「株価」は、企業価値や債務返済能力の情報をタイムリーに織り込んでいると考えられます。よって、「株価」を加工することで、タイムリーな推定PDを算出しようというものです。具体的には「株式価値=企業資産を原資産とするコールオプション価値」と考え、株式価値が負になる確率(=債務超過になる確率=「デフォルト確率」)を推定します。

資料
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QUICK Analysis Report
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提供方法詳細
QUICK APIs
カバレッジ
①業種平均:東証業種別分類
②個別銘柄:TOPIX500 採用銘柄(除、金融業)
過去データ
日次:過去999営業日
販売地域
Global
Pricing Models
月次払いサービス提供契約

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